Market Risk Analyst

Вакансия Market Risk Analyst (senior) на срочный рынок в компании Московская Биржа. Требуется опыт 3-6 лет, полная занятость, гибридный формат работы в Москве. Обязанности включают расчет и мониторинг риск-параметров, анализ рисков по производным инструментам, калибровку моделей, взаимодействие с бизнес-линиями и постановку задач на IT-доработку. Требуются знания финансовых рынков, опыт работы в банках, навыки Python и SQL, знание методов VaR, cVaR, GARCH, регрессий, процентного риска, желательно наличие сертификата CFA/FRM/СФА. Компания предлагает официальное трудоустройство, достойную зарплату с бонусом, медицинскую страховку, программы обучения и привилегий, гибридный режим работы и офис в центре Москвы.

Обязанности

Расчет риск-параметров по инструментам, торгуемым на Московской Бирже, регулярный пересмотр риск-параметров, подготовка предложений для руководства по изменению риск-параметров; мониторинг риск-параметров и осуществление регулярных процедур дефолт-менеджмента; анализ и оценка рисков по производным финансовым инструментам, в том числе фьючерсам и опционам; калибровка риск-параметров по инструментам срочного рынка; взаимодействие с бизнес-линиями в части поддержки продуктов рынка деривативов Московской биржи со стороны риск-менеджмента НКЦ; постановка функциональных заданий на IT-доработку и функциональное тестирование риск-систем.

Требования

Глубокое понимание финансовых рынков и финансовых инструментов, в частности производных финансовых инструментов; опыт работы в банках и профессиональных участниках рынка ценных бумаг, в подразделениях, отвечающих за управление рыночным риском; умение использовать математические и количественные методы анализа; практическое понимание, как работает VaR, cVaR (как интерпретируются результаты расчетов и какие риски закрывают); знание способов расчета VaR и работы симуляции методом Монте-Карло; оценка рыночного риска через FHS; применение моделей оценки волатильности группы GARCH; применение регрессий и OLS в калибровке моделей; методы оценки процентного риска - дюрация, DV01, Convexity, модели прогнозирования процентной кривой (например, модель Нельсона-Сигеля), bootstrapping; практические навыки: Python, SQL; наличие сертификата: CFA, FRM, СФА (желательно).

Условия

Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; достойная заработная плата, годовой бонус, программа нематериальной мотивации; расширенная медицинская страховка с первого дня работы (включая стоматологию и корпоративный врач в офисе), ДМС для детей и супругов на льготных условиях; программа привилегий: скидки при покупке товаров и услуг (кафе, рестораны, билеты в кино, бронирование гостиниц, бытовая техника, аренда авто и др.); разнообразное обучение, профессиональное развитие, доступ к корпоративной библиотеке МИФ; корпоративная культура современной технологической компании, свободный стиль одежды; гибридный режим работы, гибкое начало/завершение рабочего дня; офис в центре Москвы (м. Арбатская/Библиотека им. Ленина/Охотный ряд/Боровицкая).

Откликнуться на вакансию свайпом в Telegram

Зарплату работодатель не указал. Ориентир по данным исследований.

Swipe Jobs — поиск работы свайпами в Telegram. Тысячи вакансий из каналов и с сайтов компаний в одной ленте, отклик в один клик прямо в чате с работодателем.